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Pré-publication, Document de travail

Adaptive estimation of the stationary density of a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion

Abstract : We build and study a data-driven procedure for the estimation of the stationary density f of an additive fractional SDE. To this end, we also prove some new concentrations bounds for discrete observations of such dynamics in stationary regime.
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https://hal.univ-angers.fr/hal-02503902
Contributeur : Fabien Panloup <>
Soumis le : mardi 10 mars 2020 - 12:31:25
Dernière modification le : jeudi 12 mars 2020 - 01:41:57

Fichiers

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Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02503902, version 1
  • ARXIV : 2003.05167

Citation

Karine Bertin, Nicolas Klutchnikoff, Fabien Panloup, Maylis Varvenne. Adaptive estimation of the stationary density of a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion. 2020. ⟨hal-02503902⟩

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