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Adaptive estimation of the stationary density of a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion

Abstract : We build and study a data-driven procedure for the estimation of the stationary density f of an additive fractional SDE. To this end, we also prove some new concentrations bounds for discrete observations of such dynamics in stationary regime.
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https://hal.univ-angers.fr/hal-02503902
Contributeur : Fabien Panloup <>
Soumis le : mardi 10 mars 2020 - 12:31:25
Dernière modification le : jeudi 9 juillet 2020 - 03:17:46
Document(s) archivé(s) le : jeudi 11 juin 2020 - 14:32:14

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Karine Bertin, Nicolas Klutchnikoff, Fabien Panloup, Maylis Varvenne. Adaptive estimation of the stationary density of a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion. Statistical Inference for Stochastic Processes, Springer Verlag, In press, ⟨10.1007/s11203-020-09218-0⟩. ⟨hal-02503902⟩

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