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Multidimensional Yamada-Watanabe theorem and its applications to particle systems

Abstract :

We prove a multidimensional version of the Yamada-Watanabe theorem, i.e., a theorem giving conditions on coefficients of a stochastic differential equation for existence and pathwise uniqueness of strong solutions. It implies an existence and uniqueness theorem for the eigenvalue and eigenvector processes of matrix-valued stochastic processes, called a “spectral” matrix Yamada-Watanabe theorem. The multidimensional Yamada-Watanabe theorem is also applied to particle systems of squared Bessel processes, corresponding to matrix analogues of squared Bessel processes, Wishart and Jacobi matrix processes. The β-versions of these particle systems are also considered.

Type de document :
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Liste complète des métadonnées

https://hal.univ-angers.fr/hal-03038367
Contributeur : Okina Université d'Angers <>
Soumis le : jeudi 3 décembre 2020 - 14:32:56
Dernière modification le : vendredi 4 décembre 2020 - 03:22:53
Archivage à long terme le : : jeudi 4 mars 2021 - 19:17:40

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Piotr Graczyk, Jacek Małecki. Multidimensional Yamada-Watanabe theorem and its applications to particle systems. Journal of Mathematical Physics, American Institute of Physics (AIP), 2013, 54 (2), pp.021503. ⟨10.1063/1.4790507⟩. ⟨hal-03038367⟩

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