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Analysis of Ornstein-Uhlenbeck and Laguerre Stochastic Processes

Abstract :

The objective of these lectures is to present Ornstein-Uhlenbeck and related stochastic processes to a wide mathematical audience with a modest preparation in stochastic analysis. The aim of the first part of the lectures (Chapter 1) is to discuss the Ornstein-Uhlenbeck and the Squared Radial Ornstein-Uhlenbeck stochastic diffusion processes, whose infinitesimal generators are, respectively, the Ornstein-Uhlenbeck operator and the Laguerre operator. In the second chapter of these lectures the Ornstein-Uhlenbeck processes governed by -stable rotationally invariant processes are studied. This corresponds to replacing the Laplacian by the fractionnary Laplacian -(-)^/2 in the Ornstein-Uhlenbeck generator L=12-x. More general drift terms b(x) are also considered at the end of Chapter 2.[2mm]

Type de document :
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Liste complète des métadonnées

https://hal.univ-angers.fr/hal-03040206
Contributeur : Okina Université d'Angers <>
Soumis le : vendredi 4 décembre 2020 - 11:20:26
Dernière modification le : samedi 5 décembre 2020 - 03:20:55

Identifiants

  • HAL Id : hal-03040206, version 1
  • OKINA : ua124

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Citation

Piotr Graczyk, Tomasz Jakubowski. Analysis of Ornstein-Uhlenbeck and Laguerre Stochastic Processes. Séminaires et congrès, Société mathématique de France, 2012, pp.195 - 249. ⟨hal-03040206⟩

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